Les étapes à suivre pour calculer la volatilité historique d’une action
Si vous souhaitez calculer vous même la volatilité d’un titre, suivez les étapes suivantes;
- Téléchargez l’historique du cours d’une action sur une durée et avec une périodicité précise. Par exemple, le cours journalier sur an. Pour trouver les données historiques, personnellement j’utilise Google Finance que je trouve très pratique. Si vous ne savez pas comment faire lisez mon article sur comment récupérer l’historique du cours d’une action avec Google Finance
- Calculez le rendement (aussi appelé la variation du cours) de cet actif pour chaque période sur la durée totale voulue
- Faites la moyenne de ces rendements sur la durée
- Déterminez pour chaque période la différence entre le cours et la moyenne calculée en étape 3) et en faire le carré
- Additionnez tous ces résultats et divisez par le nombre de périodes
- Calculez la racine carrée de la valeur obtenue en étape 5)
La volatilité calculée sur Excel ou Google Sheets
Pour cette section je vais calculer la volatilité